GARCH و ARIMA پيشبيني قيمت فلز آلومينيوم با مدلهاي

آلومينيوم يكي از مهمترين فلزات استفادهشده در جوامع مدرن است و غالباً در بازار معاملات فلزات غير آهني، از جايگاه ويژهاي برخوردار است. پيشبيني قيمت اين فلز براي محققان، تصميمگيريها و و ARIMA سياستهاي سرمايهگذاري بسيار مهم است. مطالعات قبلي بر اين تأكيد داشتهاند كه مدل مدلهاي غيرخطي بهطور وسيع در پيشبيني قيمت اين فلز استفادهشده است. از آلومينيوم بهعنوان سومين عنصر فراوان در پوسته زمين يادميكنند، همچنين بيشترين نرخ رشد مصرف را در ميان فلزات در طي سه دهه اخير دارد؛ كه اين امر به دليل ويژگيهاي برتر آلومينيوم همچون سبكي وزن، سازگاري با محيطزيست و قابليت تبديل به مواد متنوع است. اين ويژگيها، آلومينيوم را بهعنوان يك فلز استراتژيك براي كشورهاي مختلف بدل كرده است. يكي از خصوصيات بازار قيمتها در بازارهاي مختلف ازجمله فلزات اساسي، تغييرپذيري است. بهطوريكه آگاهي از آينده بازارها و تحولات آنها به يكي از علاقهمنديها و ضروريات عاملان )مصرفكنندگان( تبديلشده است كه بهصورت واريانس يا انحراف معيار بيان ميشود. تغييرپذيري يا ناهمساني قيمت بهعنوان نوسان يا تغييرات بازدهي دارايي تعريف ميشود و دامنه تغييرات را در طول دوره زماني مشخص نشان ميدهد. در اين پژوهش بهپيش بيني قيمت آلومينيوم با استفاده از و قيمت لحظهاي از دسامبر 1996 تا دسامبر 2016 و پيشبيني GARCH-ARCH و ARIMA مدلهاي پرداختهايم.