شماره ركورد كنفرانس :
4330
عنوان مقاله :
انتخاب پرتفوي در چارچوب نظريه اعتبار با استفاده از آنتروپي رني و آنتروپي نسبي رني
پديدآورندگان :
ياري غلامحسين yari@iust.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران , ساجدي عليرضا alireza.sajedi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران , رحيمي محمد تقي mt_rahimi@alumni.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت تهران
كليدواژه :
انتخاب پرتفوي , نظريه اعتبار , آنتروپي رني , آنتروپي نسبي رني
عنوان كنفرانس :
هفدهمين كنفررانس ملي سيستم هاي فازي، پانزدهمين كنفرانس ملي سيستم هاي هوشمند و ششمين كنگره ملي مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران
چكيده فارسي :
در اين مقاله به ارائه مدل‌هاي آنتروپي رني ـ ميانگين ـ واريانس و آنتروپي نسبي رني ـ ميانگين ـ واريانس براي انتخاب بهينه پرتفوي تحت بازده‌هاي فازي در چارچوب نظريه اعتبار مي‌پردازيم. هم‌چنين ارتباط بين ماكزيمم كردن مدل آنتروپي رني ـ ميانگين ـ واريانس و مينيمم كردن مدل آنتروپي نسبي رني ـ ميانگين ـ واريانس مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه نيز تأثير پارامتر υ آنتروپي رني در مدل‌هاي ارائه شده را براي انتخاب بهينه پرتفوي مورد بررسي قرار داده‌ايم.
