مديريت فعال سبد سهام با استفاده از برنامه­ريزي پوياي مبتني بر شبيه­سازي

دراين مقاله مساله مبادله سهام شامل تعيين زمان خريد قيمت خريد زمان فروش و همچنين قيمت فروش سهام را با استفاده ازروش برنامه ريزي پوياي مبتني برشبيه سازي كه بانام يادگيري تقويتي نيز شناخته مي شود مدل مي كنيم تا ازاين طريق سياستي مناسب براي انجام مبادلات روي سهام بيابيم و سبدي ازسهام را بصورت فعال به منظور بيشينه سودحاصل ازسرمايه گذاري مديريت كنيم مدلهاي توسعه داده شده دراين مقاله نسبت به ريسك سرمايه گذاري حساس مي باشند و پارامترهاي آنها با درنظرگرفتن شرايط مساله و بصورت انطباقي تعريف ميشوند نتايج حاصلازپياده سازي و اجراي اين مدل ها برروي اطلاعات سهام موجود درفهرست ميانگين صنعتي داو ـ جونز مبين برتري اين مدلها نسبت به مدلهايي است كه ريسك سرمايه گذاري را درنظر نميگيرند و پارامترهاي آنها بصورت ثابت تعريف شده اند.