شماره ركورد كنفرانس :
4403
عنوان مقاله :
انتخاب سهام با استفاده از تحليل پوششي داده ها
پديدآورندگان :
شعباني راد علي kashy.morvarid@yahoo.com گروه مديريت، واحد لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامي،لاهيجان، ايران , كردرستمي سهراب گروه رياضي، واحد لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامي،لاهيجان، ايران , محمدي نوده فاضل گروه مديريت، واحد لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامي،لاهيجان، ايران
كليدواژه :
انتخاب سهام , تحليل پوششي داده ها , كارايي , داده هاي منفي.
عنوان كنفرانس :
نهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها - توسعه ملي
چكيده فارسي :
انتخاب سهام از اهميت به سزايي براي سرمايه گذاران بر خوردار است.بنابراين ارايه روشي كه به سرمايه گذاران در انتخاب سهام ياري رساند مطمئناً سودمند و مفيد خواهد بود. در اين مقاله يك روش مبتني بر تحليل پوششي داده ها به منظور انتخاب سهام استفاده خواهد شد. در واقع با توجه به حضور داده هاي منفي در مطالعات مرتبط با سهام، در اين بررسي از اندازه شعاعي نيمه گرا(SORM) استفاده مي شود كه به منظور ارزيابي كارايي واحدهاي تصميم گيرنده در حضور داده هاي منفي ارايه شده است.در واقع عملكرد 30 شركت با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها در حالي ارزيابي مي شوند كه داده هاي منفي حضور دارند. در نهايت شركت ها را مي توان با توجه به رتبه كارايي به دست آمده انتخاب كرد.
