پارادوكس سودآوري بانك‌هاي تجاري ايران: مدلي بر اساس رويكرد پويايي‌شناسي سيستم

Profitablity Paradox of Iran’s Commercial Banks: A System Dynamics Model

نظام بانكي در ايران به‌عنوان يكي از اركان مهم تأمين مالي توليد قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ايران بسيار حائز اهميت است. بانك‌هاي تجاري ايران نيازمند يك مدل كسب‌وكار مناسب مي‌باشند كه در آن ضمن ايفاي اين نقش، بتوانند سودآوري لازم براي سهامداران خود را نيز ايجاد نمايد. سال‌هاي زيادي است كه بانك‌هاي كشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه تسهيلات به مشتريان خود كسب درآمد مي‌كنند، اما شاخص‌هاي عملكردي آن‌ها گوياي اين امر است كه اين سازوكار به‌هيچ‌وجه نتوانسته است سودآوري و ارزش‌آفريني را براي سهامداران آن ايجاد نمايد. مشكل اصلي اين بانك‌ها طراحي مدل كسب‌وكار بر اساس رويكردي خطي به سودآوري است كه اجراي آن به افزايش دارايي‌هاي ريسكي و كاهش نسبت كفايت سرمايه بانك منجر شده و كاهش ارزش سهام سهامداران پيامد اصلي آن است و اين نقض مقصود اوليه از طراحي مدل كسب‌و‌كار به‌منظور سودآوري مي‌باشد و اين مسئله پارادوكس بانكي ناميده مي‌شود. براي يافتن علل رخداد اين مسئله و ارائه راهكار اثربخش براي مديريت آن، از روش‌شناسي پويايي‌شناسي سيستم استفاده شده و كه در آن با ارائه يك مدل رياضي، امكان سناريوسازي و شبيه‌سازي نتايج اجراي سناريوها روي مدل فراهم گرديد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد تغيير در مقادير پارامترهاي مهم ساختار بانكي كشور نظير نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهيلات، نسبت سپرده قانوني به‌هيچ‌وجه امكان خروج از پارادوكس سودآوري را ميسر نمي‌كند و راهكار مناسب براي توسعه سودآوري و ارزش‌آفريني پايدار براي سهامداران بانك، تغيير مدل كسب‌وكار بانك از ساختار اعتباري و تسهيلاتي به ساختار خدماتي و كسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتريان بانك و اخذ كارمزد مي‌باشد.

Iran’s banking system, regarded as one of the important sources of funding, has a critical role in Iran s economy. Commercial banks in Iran depend on their business model can not generating sustainable profitability for stakeholders. For many years, banks have been earning profit by appealing deposits and providing facilities to their customers, but performance indicators show that this mechanism has not been able to lead to expected profitability for stakeholders. The major challenge is the design of a business model with a linear approach to profitability. Implementing such a model increases risk-weighted assets, decreases the capital adequacy ratio for the banks, and reduces the stock value of the stakeholders which this is unxpected result and against the primary purpose of designing a business model (profitability). This is known as banking paradox. To find out the cuasal structure of this problem, and to provide an effective solution into managing it, the system dynamics methodology has been used in which by developing a mathematical model, one can generate and simulate the results of the implementing different scenarios. The results of this study show that changes in a set of parameters affecting the national banking structure, e.g. deposit interest rate, facilities and loans interest rate, and reserve ratio, would not result in riddance from profitability paradox. The appropriate strategy for achieving profitability and a sustainable value for the stakeholders is to change banking business model from loans and facilities-based structure to service-based structure, and to earn profit from fees gathered for providing services to customers of the bank.