جداسازي و رتبه بندي مشتريان خوش حساب بانك رفاه با رويكرد داده كاوي

امروزه در صنعت بانكداری وام ها نقشی اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به فی « ریسك موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است.در این پژوهش یك نمونه تصا 644 تایی ) 252 مشتری خوش حساب و 212 مشتری بد حساب( از مشتریان حقیقی كه از شعب بانك رفاه در سطح شهر رشت اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 12 متغیر كه اثر معناداری بر ریسك اعتباری و تفكیك بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشته اندو با استفاده از تكنیك های داده كاوی مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد كه براساس شاخص های آماری، درخت تصمیم C5 از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفكیك كنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسك اعتباری بانك از اعتبار بالایی برخوردار است. از بین متغیرهای مستقل موجود در مدل، جنسیت،میزان موجودی حساب،نوع وام،وضعیت تاهل و درآمدو... به ترتیب بیشترین سهم را در تفكیك مشتریان به دو گروه با ریسك اعتباری بالا و ریسك اعتباری پائین دارند. بنابراین بانك باید جهت كاهش ریسك اعتباری و تصمیم گیری در مورد متقاضیان تسهیلات متغیرهای فوق را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.