پيش بيني نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل MRS-GARCH

نرخ ارز يكي از مهم ترين متغيرهاي كلان اقتصادي است كه بر ساير متغير هاي اقتصادي تاثير گذار است. نوسانات اين نرخ نيز مي تواند از جنبه هاي مختلف بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و سطح قيمت ها، توليد، صادرات و واردات بخش هاي اقتصادي را متاثرسازد. اهميت تاثير نوسانات نرخ ارز در بخش هاي اقتصادي كشور باعث شده است كه محققين و سياست گذاران در پي پيش بيني دقيق تر و بهتر آن باشند. از اين رو هدف اصلي اين مطالعه بررسي اين موضوع مي باشد كه آيا مدل MRS-GARCH نسبت به ساير مدل هاي GARCH پيش بيني نوسانات نرخ ارز را بهبود مي بخشد براي اين منظور اين مقاله با استفاده از مدل MRS-GARCH به پيش بيني نوسانات نرخ ارز براي دوره ماهانه سال 1369 تا 1394 مي پردازد. براي بررسي قدرت پيش بيني مدل MRS-GARCH پيش بيني اين مدل با پيش بيني مدل هاي GARCH استاندارد استفاده شده است. براي مقايسه اين مدل ها از دو معيار ريشه ي ميانگين مجذور خطا(RMSE) و درصد ميانگين مطلق خطاهاي پيش بيني(MAPE) استفاده شده است. نتايج حاصل حاكي از آن است كه مدل MRS-GARCH در مقايسه با ساير مدل هاي GARCH عملكرد بهتر و مطلوب تري در پيش بيني نوسانات نرخ ارز دارد.