پيش بيني قيمت آتي شاخص سهام با استفاده از الگوريتم سري زماني چند متغيره فازي و روش تيوري راف

در بازار آنچه بيش از پيش بيني ميزان دقيق رشد قيمت يك سهم براي فعالان اهميت دارد اصل موضوع تصميم خريد يا فروش است، يعني يك رشد عالي مي تواند باعث تصميم گيري به خريد گردد و بالعكس اگر پيش بيني يك افت شديد با احتمال بالا صورت گيرد مي تواند باعث تصميم فروش سهم گردد . موضوع مهم در اينجا تعيين اين فازها و يا حالات مختلف است كه بايد توسط متخصصين و فعالان بازار اين موضوع به طور دقيق صورت گيرد. بنابراين ضرورت دارد مدلي طراحي گردد كه ارقام شاخص در سري زماني آن، برآيندي از قيمت هاي سهام و حجم معاملات را بررسي و به نوعي ميزان آزمون كارايي بازار سهام را نيز قلمداد كند. در همين راستا در اين تحقيق به ارايه يك مدل براي پيش بيني بهينه قيمت شاخص سهام در آينده با سري هاي زماني فازي پرداختيم . براي اين امر، قيمت شاخص سهام را در بورس اوراق بهادار به چالش كشيده و با استفاده از روش هاي كاربردي در پيش بيني يعني روش هاي فازي و سري زماني متغيير ها را بررسي و مورد بحث قرار داديم. براي حل اين مدل، از تكنيك تيوري راف بهره يافتيم و آن را طراحي نموديم. در نهايت، با وارد كردن داده هاي برگرفته از سازمان بورس كارايي و صحيح بودن اين مدل براي پيش بيني قيمت شاخص سهام را اثبات نموديم. نتايج تحقيق نشان مي دهند كه بر اساس تيوري راف- فازي مي توان ميزان تغييرات (كاهشي- ثابت- افزايش) رابراي قيمت شاخص سهام پيش بيني و بر اساس آن معاملات را در بورس اوراق بهادار انجام دهيم