به كارگيري روش تركيبي شبكه عصبي- GAGWO در پيش بيني بازده سهام

فاقد عنوان و چكيده لاتين

هدف از اين پژوهش مقايسه دو روش تركيبي شبكه عصبي_ GA و روش شبكه عصبي_ GAGWO در پيش بيني سري زماني بازده سهام شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. به منظور انجام عمل پيش بيني بازده، روند گذشته سري زماني بازده مربوط به چهار شركت منتخب و چهار متغير ازمتغيرهاي تحليل تكنيكي (شاخص كل سهام، حجم سهام مبادله شده، آخرين نرخ سهام در روز، بازده روزانه سهام) براي مدت پنج سال (اسفند 1389 تا اسفند 1394) مورد استفاده قرار گرفت. بدين صورت كه ابتدا به وسيله شبكه عصبي مصنوعي مدل اوليه پيش بيني بازده سهام طراحي گرديد، سپس يكبار با استفاده از الگوريتم ژنتيك و بار ديگر با الگوريتم ژنتيك و گرگ خاكستري، مدل به دست آمده بهينه سازي و نتايج دو روش باهم مقايسه گرديد