تلاطم قيمت و مدلسازي آن در بازار انرژي

فاقد عنوان و چكيده لاتين

تلاطم قيمت يكي از شاخص هاي اقتصاد مالي و انرژي است كه به بيان سطح ريسك و عدم قطعيت بازار مي پردازد. موضوع تغييرات و افت و خيزهاي قيمت سوخت هاي فسيلي به ويژه نفت از بحث برانگيزترين مباحث محافل علمي و آكادميكي است. لذا در تحقيق حاضر سعي شده تا ضمن بررسي ويژگي هاي رفتاري و انواع مدل هاي مورد استفاده در زمينه بررسي سير تكامل قيمت كالاهاي انرژي به بررسي علل و آثار پديده تلاطم پرداخته شود. همچنين با توجه به طيف وسيع مطالعات نظري و تجربي انجام گرفته در زمينه تلاطم، انواع مدل هاي موجود در اين موضوع و طبقه بندي آنها نيزارايه شده است. مرور مدل هاي موجود حاكي از آن است كه مدل هاي تلاطم تصادفي بهترين ابزار مدل سازي بوده زيرا در سير تكاملي سري زماني فرآيند واريانس شرطي به جهت بيان ريسك، يك عنصر تصادفي را وارد كرده و خاص سري هاي زماني بازده قيمت انرژي با خصوصياتي مانند مقادير بازده دنباله پهن، مقادير بازده وابسته و تابع خودهمبستگي غيرمنفي براي مجذور مقادير بازده بوده و نيز داراي يك شوك غيرقابل مشاهده(غيرقابل اندازه گيري) در واريانس بازده قيمت انرژي مي باشند