ارزيابي وضعيت اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي به روش استدلال مبتني بر مورد (CBR)

Assessment of credit status of bank loam applicants using method CBR

يكي از فعاليت هاي عمده بانك ها، تخصيص منابع است. مهمترين ريسكي كه اين فعاليت ها را تهديد مي كند، ريسك اعتباري مي باشد. بانك ها و موسسات مالي سعي در كاهش اين نوع ريسك دارند. به همين منظور پژوهشگران بسياري به دنبال يافتن و ارائه مدلي جهت پيش بيني ريسك اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي هستند كه هر كدام از اين مدل ها داراي نقاط ضعف و قوتي است. در اين پژوهش از مدل استدلال مبتني بر مورد (CBR) استفاده شده است. براي استفاده از اين مدل، يك بانك اطلاعاتي از مشتريان اعتباري بانك تشكيل و سپس با استفاده از سوابق مشتريان در بازپرداخت وام و معيارهاي آن ها، به پيش بيني احتمال نكول و يا عدم نكول متقاضي وام پرداخته شده است. بدين منظور يكي از بانك ها به عنوان بانك مورد مطالعه انتخاب و داده هاي اين پژوهش از پرونده هاي اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي در بين سال هاي 94-90 كه اقدام به اخذ تسهيلات از بانك كرده اند، گرداوري شده است. در اين تحقيق 9 متغير مطابق با نظر خبرگان و با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) وزن دهي شدند. نتيجه حاصل از مقايسه زوجي معيارها نشان داده است كه سه معيار چك برگشتي، وضعيت مسكن و مقدار درآمد به ترتيب داراي بيشترين اهميت در ريسك اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي است. سپس با تكنيك تاپسيس به سنجش شباهت مورد جديد با موارد گذشته واقعي، پرداخته است و با استفاده از مدل استدلال مبتني بر مورد به پيشبيني احتمال نكول يا عدم نكول متقاضي تسهيلات بانكي مي پردازد. اين تحقيق از نوع كاربردي و به بصورت مطالعه پيمايشي و توصيفي انجام شده است. پژوهش حاضر تلاشي است براي ارائه مدلي جهت كاهش ريسك اعتباري و اعتبارسنجي مشتريان براي اعطاي تسهيلات مي باشد.