شماره ركورد كنفرانس :
4669
عنوان مقاله :
مقايسه مدل هاي گارچ در تخمين ارزش در معرض خطر و ارزش مورد انتظار با در نظر گرفتن اثر به روز كردن داده ها و تعداد نمونه
پديدآورندگان :
وفايي قائيني وحيد كارشناس ارشد مهندسي مالي، دانشكده مهندسي صنايع و سيستم¬هاي مديريت، دانشگاه اميركبير، تهران , حقيقي فرنوش كارشناس ارشد مهندسي صنايع، دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه تهران، تهران , كيمياگري علي محمد kimiagar@aut.ac.ir دانشيار گروه مهندسي صنايع، دانشكده مهندسي صنايع و سيستم¬هاي مديريت، دانشگاه اميركبير، تهران
كليدواژه :
ارزش در معرض خطر , ارزش مورد انتظار , گارچ
عنوان كنفرانس :
پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
چكيده فارسي :
يكي از نگراني هاي شركت‌ها و مديران سبد در بازارهاي رقابتي جهان ارزش در معرض خطر و ارزش موردانتظار است. در اين تحقيق ما اثر به روز كردن پارامترهاي مدل‌هاي GARCH به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه و هم‌چنين اثر تعداد نمونه را بر روي اين مدل‌ها براي تخمين ارزش در معرض خطر و ارزش مورد انتظار با استفاده از 4 مدل GARCH، EGARCH، GJR و APGARCH در دو حالت توزيع نرمال و تي مورد بررسي قرار مي دهيم. براي ارزيابي مدل‌هاي در نظر گرفته شده، هريك از آن‌ها را براي قيمت‌هاي 100 شركت فعال در بازار بورس ايران اجرا كرديم. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد كه انتخاب تعداد نمونه مناسب به عملكرد بهتر اين مدل‌ها كمك مي‌كند و به روز كردن اطلاعات به صورت روزانه و هفتگي تفاوتي در پيش‌بيني مقادير ارزش در معرض خطر و ارزش مورد انتظار ندارد.
