بهينه‌سازي پرتفوي سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيك

در بازار كنوني كه توجهات به سمت بازار بورس معطوف شده، استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي كه منجر به انتخاب پرتفويي از سهام با ريسك پايين و سود بالا مي‌شود، اهميت زيادي يافته است. با توجه به اهميت سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي غيركارا و هدايت آن به بخش‌هاي مولد اقتصادي، مطلوب است از روش‌هاي حل فراابتكاري مثل الگوريتم ژنتيك بهره برده تا منابع به صورت بهينه تخصيص يابند. هدف اين مقاله، بررسي استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه‌سازي پرتفوي مي‌باشد. داده‌هاي اين مقاله از شركت‌هاي بورس در سال‌هاي 1396 و 1397 بدست آمده است كه پس از نرمال‌سازي از آنها استفاده شده‌ است. در اين پژوهش تلاش بر آن است تا علاوه بر سود، ريسك را نيز در انتخاب دخيل كرده و پرتفويي از سهام‌هايي با سود بالا و ريسك كم را برگزيده شود. يافته‌ها حاكي از آن است كه الگوريتم ژنتيك مي‌تواند در بهينه‌سازي پرتفوي نقش به‌سزايي داشته باشد.