تابع مطلوبيت در بازار بيمه

Utility Function in Insurance Market

اخيرا ما با استفاده از اصل آنتروپي بيشينه توانستيم چگالي نرخ را در بازار بيمه با كارگزاران زياد بدست آوريم . نتيجه با آنچه بولمان با بيشينه سـازي تـابع مطلوبيـ ت بازار بدست آورده بود همخواني داشت . در اينجا ما با تابع چگالي نرخ كه از اصل آنتروپي بيشينه بدست مي آيد شروع مي كنيم و محاسبات بولمـان را بـه صـورت وارون تكرار مي كنيم تا تابع مطلوبيت و پارامتر خطر گريزي كارگزاران مطابق با اين چگالي بيابيم.

Recently, we have used the maximum entropy principle for finding the price density in a multi agent insurance market. the result is similar to what the Buhlmann had obtained by maximizing the utility function. Here we begin with the price density that is derived by applying the maximum entropy principle to a conservative economic system (exchange market), then reverse the Buhlmann calculation to find the utility function and the risk aversion of agents with respect to this density.