شماره ركورد كنفرانس :
3272
عنوان مقاله :
مدل سازي قيمت تسويه بازار در بازار برق ايران با استفاده از مدل سري زماني ARMA-GARCH
پديدآورندگان :
كبيري امير دانشگاه تهران - دانشكده مهندسي عمران , زهرائي بنفشه دانشگاه تهران - دانشكده مهندسي عمران , پورسپاهي ساميان حامد دانشگاه تهران - دانشكده مهندسي عمران
كليدواژه :
آناليز سري زماني , ARMA-GARCH , قيمت تسويه بازار , بازار برق ايران
سال انتشار :
ارديبهشت 1396
عنوان كنفرانس :
ششمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران
چكيده فارسي :
در بازارهاي برق مقررات زدايي شده، سود شركت كنندگان در بازار وابستگي مستقيم به قيمت تسويه ي بازار (MCP) دارد. از همين رو توسعه ي روشي كارا براي تحليل و مدلسازي MCP براي شركت كنندگان در بازار برق اعم از توليدكنندگان برق و خريداران برق توليدي از اهميت ويژه اي برخوردار است. يكي از روش هاي به كار رفته در زمينه مدلسازي MCP، استفاده از روش هاي مدلسازي آماري سري زماني است. در اين مقاله روشي با بهره گيري از مدل هاي سري زماني GARCH، ARMA براي مدلسازي سري زماني MCP در بازار برق ايران ارائه شده است. سري تاريخي MCP در بازار برق ايران از 23 شهريور سال 1392 تا 22 شهريور سال 1393 به منظور برآورد مدل مناسب به كار گرفته شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده ي عملكرد مناسب روش هاي تحليل سري هاي زماني براي مدلسازي MCP در بازار برق ايران هستند.
