ارائه مدلي پيشنهادي براي آزمون استرس كلان و نقش آن در ثبات مالي

بحران هاي مالي اختلالات مهمي در بازارهاي مالي شامل سقوط قيمت هاي سهام، كمبود نقدينگي و كاهش اعتبارات مالي ايجاد كرده است. استفاده از معيارهاي مناسب براي اندازه گيري ريسك و برآورد آن از اهميت نظري و عملي زيادي در ارتباط با مديريت ريسك در مواقع بحران برخوردار است. در شرايط بحراني رفتار عوامل ريسك بسيار غيرقابل پيش بيني مي شود و رفتار گذشته نمي تواند كمك زيادي به پيش بيني رفتار آينده نمايد. به همين دليل نيازمند استفاده از ابزار ديگري به منظور اندازه گيري ريسك با عنوان «آزمون استرس» هستيم. در اين پژوهش ضمن بررسي مفاهيم ثبات مالي به معرفي آزمون استرس كلان مي پردازيم و چارچوبي براي پياده سازي آن پيشنهاد مي گردد. كلمات كليدي: آزمون استرس كلان، ثبات مالي، بحران، سلامت مالي.