يافتن روشي بهينه براي بيمه اتكايي و سرمايه گذاري در بازار سهام بااستفاده از فرايند ارنشتاين-اولن بك

با توجه به پيشرفت روزافزون صنعت بيمه و نقش آن در رشد و توسعه ي اقتصادي، مطالعه ي استراتژيسرمايه يگذاري بهينه و نيز بيمه ي اتكايي بهينه براي شركت هاي بيمه ، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اينمقاله، ماكسيمم كردن اميد رياضي تابع مطلوبيت نمايي نسبت به سرمايه نهايي بررسي شده است. همچنين با شبيهسازي نمودارهاي حركت براوني و ارنشتاين اولن بك و محاسبه واريانس نمونه اي آن سعي در مقايسه اين دوفرايند با هم را داشته ايم. با فرض اينكه نرخ آني بازده سرمايه گذاري شده از فرايند ارنشتاين-اولن بك پيرويم يكند ، استراتژي بهينه براي دو حالت مدل مخاطره ي پواسون مركب و حركت براوني در نظر گرفته شده است.اين هدف با استفاده از نظريه ي كنترل تصادفي و معادله ي هميلتون-ژاكوبي-بلمن به عنوان دو ابزار اساسي صورتپذيرفته است. همچنين در صورتي كه تمام اطلاعات در دسترس نباشد ، يك استراتژي بهينه بررسي شده است