بررسي ارتباط بين نماگرهاي ساختاري بازار و بازده غير عادي در شرايط مختلف اقتصادي بازار

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نماگرهای ساختاری بازار و بازده غیر عادی در شرایط مختلف اقتصادی بازار، در فاصله زمانی 1388 الی 1392 در بورس اوراق بهادار تهران بوده است در این پژوهش اطلاعات مربوط به 97 شركت كه نمونه آماری ما را تشكیل داده اند در این پژوهش اطلاعات مربوط به 97 شركت كه نمونه آماری را تشكیل داده اند در دوره زمانی 1388 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه مالی اساسی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و نتایج حاصل از پژوهش حاكی از آن است كه رابطه خطی معناداری بین روند كلی بازار و عمق بازار با بازده غیر عادی در شرایط رونق بازار و عمق بازار، حجم بازار و اندازه بازار شركت با بازده غیر عادی در شرایط ركود بازار در شركتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران وجود دارد.