تخمين پارامتر سري‌هاي زماني دو بعدي چند متغيره گسسته

Parameter Estimation of Two-Dimensional Discrete Multivariate Time Series

در اين مقاله، تخمين پارامترهاي سري‌هاي زماني دوبعدي چندمتغيره كه درواقع نوع تعميم يافته از سري‌هاي زماني يك بعدي هستند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اهميت اين مقاله با توجه به نبود روشي جامع جهت تخمين پارامترهاي اين دسته از سري‌هاي زماني و كاربرد آن‌ها واضح و مبرهن است. اغلب در شناسايي سري‌هاي زماني فرض بر آن است كه تنها زمان عامل تأثيرگذار بر مقدار سري است، حال آن‌كه كه در پديد‌ه‌هاي فيزيكي و صنعت متغيرهاي ديگري از جمله مكان نيز تأثيرگذار خواهد بود. از اين‌رو شناسايي يك مدل چند بعدي سبب افزايش دقت مدل‌سازي و تخمين خواهد شد. انگيزه‌ي اصلي اين مقاله ارائه‌ي الگوريتمي جامع برمبناي فلسفه بيزين براي سري‌هاي زماني دوبعدي چندمتغيره است. الگوريتم ارائه شده مي‌تواند مدل‌هاي سري زماني پارامتري خودهمبسته يا AR و خودهمبسته با ميانگين متحرك يا ARMA را به شكل يك مدل رگرسيون خطي درآورد. در ادامه نيز نتيجه اين الگوريتم در تخمين پارامتر مورد بررسي قرار گرفته‌ است و با استفاده از نتايج شبيه‌سازي نشان داده شده است كه اين الگوريتم از دقت و كارايي بالا برخوردار است.