رهيافتهاي ارزش در معرض ريسك با استفاده از فيلتر نويسي براي مديريت ريسك در بازار اوراق بهادار

انجام مديريت ريسك براي بازده پرتفوهاي مالي، انرژي و كاالهاي انرژي يك ضرورت ميباشد. با اين حال، روشهاي موجود در مديريت ريسك در بازارهاي مالي، مانند GARCH و يا روشهاي مديريت ريسك ديگري كه وجود دارد، مخصوصاٌ در بازارهاي انرژي دچار خطا ميشود. بنابراين ضروري است كه مديريت ريسك انرژي روشهاي بهتري را براي نظارت و ارزيابي دقيق براي ارزش در معرض ريسك تعيين كنند. از آنجايي كه هيچ روش خاصي نسبت به روش ديگر بهتر نبوده و براي اين كار روش دقيق وجود ندارد، همواره روشهاي مختلف براي مديريت ريسك بكار برده ميشود. اين روش ها با اينكه روشهاي خوبي هستند ولي همواره كاربرد آن براي عموم مردم بسيار دشوار است، براي بهبود و بازده بهتر، روشهاي ساده و موجود مانند روش پارامتريك و شبيه سازي تاريخي و چندين روش ديگر را با فيلتر نويسي تركيب نموده و بررسي ميكنيم كه كدام روش براي كمينه سازي ريسك براي سرمايه گذاران، بازرگان و سرمايه گذاران خرد بر اساس راهبرد خود مناسب تر ميباشد. همچنين با استفاده از فيلتر نويسي مقدار ارزش در معرض ريسك و رويكردهاي مرتبط با آن را محاسبه ميكنيم.