شماره ركورد كنفرانس :
5171
عنوان مقاله :
ضرائب الگرانژ ومدل ماركويتزدر بهينه سازي مديريت پرتفوي
پديدآورندگان :
محمد محسني الحسيني سيد علي دانشگاه ولي عصر رفسنجان
كليدواژه :
ضرائب الگرانژ , مدل ماركوويتز , پرتفوي بهينه
عنوان كنفرانس :
ششمين همايش رياضيات و علوم انساني
چكيده فارسي :
ورود مدلهاي رياضي و پژوهش عملياتي يكي از فعاليتهايي است كه در توانسته بهينه سازي پرتفوي را تحت * تاثير دهد. هري ماركوويتز در سال 9156مدل اساسي پرتفوي كه مشهور به تئوري مدرن پرتفوي است را ارائه كرد. در اينجا مدل رياضي مديريت پرتفوي كه در رابطه با مي نيمم سازي خطاي رهگيري با توجه به ريسك پذيري مديران پرتفوي مي باشدرا مورد بررسي قرار خواهيم داد.. همچنين در اينجا نقش ضرائب الگرانژ درمدل ماركوويتزدر بهينهسازي مديريت پرتفوي كه در رابطه با مينيمم سازي خطاي رهگيري با توجه به ريسكپذيري مديران پرتفوي ميباشد را مورد بررسي قرار خواهيم داد. با بكارگيري ضرائب الگرانژ روي مدل ماركوويتزفرمول ميانگين براي مرزهاي كارآمد و نرخ بازدهي پرتفوي مورد انتظار بدست ميآيد
