قيمت گذاري سازگار اختيارهاي شاخص و مشتقات تلاطم

در اين تحقيق مدلسازي ديناميك تو م سواپ واريانس سلف و شاخص بررسي و مساله قيمت گذاري اختيار اروپايي شاخص پايه و قيمت گذاري اختيار اروپايي سواپ هاي واريانس سلف [2- مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل ارايه شده كه براساس نتايج تحقيقاتي برگامي [ 4 استوار است، قيمت گذاري اختيار شاخص سازگار با سواپ هاي واريانس سلف انجام مي گيرد . در ادامه برتري هاي آن نسبت به مدل هاي كلاسيك از جمله قابليت كنترل مجزاي چولگي و همبستگي هاي تلاطم/اسپات بيان شده است. همچنين كارايي مدل مورد مطالعه در قيمت گذاري ارايه شده است. VIX و اختيارهاي شاخص تلاطم S P اختيار اروپايي 500