پيش‌بيني داده‌هاي سري‌هاي زماني اقتصادي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي عميق

پيش‌بيني سري‌هاي زماني اقتصادي يكي از چالش‌برانگيز‌ترين موضوعات موجود در حوزه‌ي پردازش سري‌هاي زماني است. قيمت سهام در بازار بورس، به عنوان نمونه‌اي از سري‌هاي زماني اقتصادي، بسيار مورد توجه پژوهشگران قرار داشته‌است و مدل‌ها و روش‌هاي بسياري بر پايه‌ي آمار و يادگيري ماشين به اين منظور ارائه شده‌است. يكي از نكاتي كه در پردازش سري‌هاي زماني كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، وجود اطلاعات مفيد در داده‌هاي هم‌زمان مي‌باشد. به اين معنا كه به عنوان مثال، داده‌هاي قيمتي سهام مختلف در بازار بورس، ممكن است اطلاعات مفيدي براي پيش‌بيني قيمت سهام ديگر در اختيار قرار دهند. در اين مقاله روش جديدي براي پردازش گروهي سري‌هاي زماني اقتصادي ارائه شده‌است. به اين منظور از شبكه‌هاي عصبي عميق LSTM و Autoencoders به ترتيب براي پيش بيني و وزن‌دهي گروه‌ها استفاده شده‌است. نتايج تجربي نشان مي‌دهد كه روش پيشنهادي، از روش‌ها و مدل‌هاي پيش بيني انفرادي سهام عملكرد بهتري دارد.