آزمون بحران ريسك اعتباري: مورد مطالعه يك بانك ايراني

يكي از اهداف مهم بانك حفظ ثبات مالي در طي زمان است. به منظور دستيابي به اين هدف بانك‌ها بايد ريسك‌هايي را كه در آينده با آن مواجه هستند، شناسايي كنند. يكي از ابزارهاي كاربردي در اين زمينه آزمون‌هاي بحران هستند. آزمون‌هاي بحران ابزارهاي مؤثر در مديريت بحران هستندكه رويدادهاي مخرب احتمالي را تشخيص مي‌دهند. در دستورالعمل هاي بال 1 و 2 از آزمون بحران به عنوان يكي از مهمترين الزامات براي بانك‌ها ياد شده است. روش‌هاي متعددي براي انجام آزمون بحران وجود دارد؛ اين روش‌ها از يك تحليل حساسيت ساده تا تحليل سناريوهاي متنوع را در بر مي‌گيرند. هدف از اين مطالعه انجام يك آزمون بحران ريسك اعتباري براي يك بانك ايراني و بررسي تأثير بحران بر سيستم اعتبارسنجي بانك است. ابتدا تعدادي از متغيرهاي مالي و كلان اقتصادي با استفاده از روش‌هاي انتخاب متغير انتخاب مي‌شوند. در ادامه يك رگرسيون چندگانه خطي ميان متغيرهاي انتخاب شده و متغير عملكرد وام‌دهي اجرا مي‌شود. سپس از مدل خودرگرسيون برداري براي طراحي سناريو و كشف ارتباط بين متغيرهاي مستقل استفاده مي‌شود. پس از تعيين روابط بين متغيرها شوك‌ها به متغيرهاي مستقل وارد شده و در نهايت اثرات تغيير عملكرد وام‌دهي تحت بحران بر ميانگين احتمال نكول مشتريان در سيستم اعتبارسنجي بانك بررسي مي‌شود. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد كه شوك وارد بر قيمت خانه بيشترين ميزان افزايش در ميانگين احتمال نكول مشتريان را در پي دارد. همچنين شوك‌هاي وارد بر نرخ ارز و نرخ بيكاري نيز تأثير مستقيمي در افزايش ميانگين احتمال نكول مشتريان تحت بحران دارند.