شماره ركورد كنفرانس :
5263
عنوان مقاله :
جواب دقيق معادله بلك‑شولز غيرخطي با گروه هاي لي
پديدآورندگان :
سيفي محمدحسين mh.seifi79@gmail.com دانشگاه صنعتي شاهرود , دسترنج الهام elham.dastranj@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود
كليدواژه :
بازار بلك , شولز غيرخطي , جبرلي , معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي , هزينه‌هاي معاملاتي
عنوان كنفرانس :
54 امين كنفرانس رياضي ايران
چكيده فارسي :
در اين مقاله ابتدا معادله ديفرانسيل مرتبط به بازار بلك-شولز با احتساب هزينه هاي معاملاتي را كه مبتني بر قيمت گذاري تعديل شده با ريسك است بيان مي‌كنيم و سپس با كمك گروه‌هاي لي به حل معادله ديفرانسيل حاصل كه معادله ديفرانسيلي با مشتقات جزئي (PDE) است مي‌پردازيم. در حقيقت از تقارن‌هاي نقطه‌اي لي استفاده مي‌كنيم و يك جواب دقيق براي آن بدست مي‌آوريم.
