كاربردي از بازي ديفرانسيلي تصادفي در مدل‌سازي مسئله رقابت انحصاري براي تعيين قيمت چسبنده

در اين مقاله، تعادل نش يك بازي ديفرانسيل تصادفي از رقابت انحصاري باقيمت چسبنده به دست آورده مي‌شود. در اين بازي، عدم قطعيت با استفاده از فرآيند وينر كه بر تكامل قيمت اثر مي‌گذارد، مدل‌سازي مي‌شود. نشان داده مي‌شود كه قيمت مورد انتظار بسته به‌اندازه بازار، به سطحي همگرا است كه مي‌تواند بيشتر يا كمتر از قيمت ثابت قطعي، باشد.در حضور عدم قطعيت، سود مورد انتظار بلندمدت شركت‌ها بيشتر است و همچنين بسته به‌اندازه بازار، سود مورد انتظار تنزيل شده نيز احتمال افزايش دارد. درنهايت چگالي احتمال ثابت بلندمدت قيمت بازار محاسبه مي‌شود.