شماره ركورد كنفرانس :
5263
عنوان مقاله :
شبيه سازي عددي گزينه هاي مبادلاتي با نقدينگي محدود مدل متغير كنترل شده
عنوان به زبان ديگر :
Numerical simulation of exchange options with limited liquidity controlled variable model
پديدآورندگان :
سيفي اصغر seifi125@yahoo.com دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران , متين فر ماشاله m.matinfar@umz.ac.ir دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران , ابونوري عباسعلي aba.abunoori@iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي، تهران مركز، ايران , ايزدي سميه somayeh.ezadi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي، كرمانشاه، ايران
كليدواژه :
معادلات ديفرانسيلي احتمالي , شبكه ي پيشخور عميق , مدل بازار نقدينگي محدود
عنوان كنفرانس :
54 امين كنفرانس رياضي ايران
چكيده فارسي :
در اين مقاله، يك بازار دارايي دوگانه با دارايي غير نقدي تك گانه را در نظر گرفتيم. با در نظر گرفتن اين تفكر، يك طرح اثر قيمت ايجاد كرديم، كه مدل بازار نقدينگي محدود (FLMM ) ناميده مي شود. اين مدل دستگاهي از معادلات ديفرانسيلي احتمالي است، كه هر كدام به يك دارايي اختصاص مي يابد. وجود و يگانگي شرايط در معادلات ديفرانسيلي احتمالي (SDES) براي FLMM ساخته شدند. با مشابه سازي اوراق بها دار، ويژگي هاي معادله ي ديفرانسيلي جزئي قيمت هاي گزينه را بيرون كشيديم (PDE). روش ميلستين را به كار گرفتيم و FLMM SDEها را با الهام گيري از [3] شبيه سازي كرديم. گزينه ي مبادلاتي Margrabe به عنوان متغير كنترل كننده براي قيمت گذاري مونت كارلو (MC) گزينه مان به كار رفت. با اثر پذيري از [2]، از شبكه ي پيشخور عميق براي موتور قيمت گذاري MC مان استفاده كرديم و به قيمت گذاري با سرعت بالا و بي نقص دست يافتيم.
