شماره ركورد كنفرانس
5263
عنوان مقاله
انتخاب سبد دارايي بهينه پوياي زمان پيوسته با رويكرد مارتينگلي
عنوان به زبان ديگر
Dynamic optimal portfolio selection in continuous time with martingale approach
پديدآورندگان
قاسمي طيبه tayebehghasemi58@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد رياضي مالي، دانشكده آمار ، رياضي و علوم رايانه، دانشگاه علامه طباطبائي , بني هاشمي شكوفه shbanihashemi@atu.ac.ir هيئت علمي گروه رياضي، دانشكده آمار ، رياضي و علوم رايانه، دانشگاه علامه طباطبائي
تعداد صفحه
4
كليدواژه
مارتينگل , سنجه هاي ريسك , بهينه سازي پويا , ارزش در معرض خطر شرطي
سال انتشار
1402
عنوان كنفرانس
54 امين كنفرانس رياضي ايران
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
در اين پژوهش به انتخاب سبد بهينه پوياي زمان پيوسته با n دارايي ريسكي يك دارايي بدون ريسك با مدل ميانگين‑ نيم واريانس‑ ارزش در معرض خطر شرطي مي پردازيم. بدين منظور ابتدا با رويكرد مارتينگلي مساله به صورت ايستا در زمان (T) حل شده و سپس با استفاده از معادلات تصادفي پسرو π(t) و x(t) وزن هاي سبد با جواب تحليلي بدست مي ايد.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک