شماره ركورد كنفرانس :
5323
عنوان مقاله :
پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پديدآورندگان :
كلانتري مهدي kalantarimahdi@pnu.ac.ir گروه آمار، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
كليدواژه :
سري هاي زماني , تحليل مجموعه مقادير تكين , شبكه عصبي , مدل هاي باكس-جنكينز , ميانگين متحرك
عنوان كنفرانس :
دوازدهمين همايش ملي تخصصي آمار دانشگاه پيام نور
چكيده فارسي :
پيش بيني قيمت هاي آتي سهام همواره يكي از مهمترين و در عين حال جذاب ترين مسائل تحليل بازارهاي بورس است؛ چرا كه ميزان سود يا زيان احتمالي بستگي بسيار زيادي به دقت پيش بيني ها دارد. روش هاي پيش بيني متنوعي در مبحث تحليل سري هاي زماني وجود دارند كه برخي از آنهامثل روش تحليل مجموعه مقادير تكين نسبتا جديد هستند. در اين مقاله كارايي نه روش پيش بيني براي پيش بيني قيمت پاياني سهام پتروشيمي شازند اراك و صنايع ملي مس ايران، بر اساس معيارهاي ريشه ميانگين مربعات خطاها و ميانگين قدر مطلق خطاها، با هم مقايسه شده و بهترين روش پيش بيني تعيين مي گردد.
