انتخاب موقعيت‌هاي معاملاتي بر اساس رفتار بازدهي اوراق بهادار با بكارگيري الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي

Trading positions based on the performance behavior of securities using artificial intelligence algorithms

پژوهش حاضر به دنبال بررسي نحوه انتخاب موقعيت‌هاي معاملاتي براساس رفتار بازدهي اوراق بهادار با استفاده شبكه هاي عصبي مي‌باشد. انتخاب موقعيت معاملاتي (خريد، فروش و نگهداري) مناسب مهمترين فعاليت يك سرمايه‎گذار مي‌باشد كه تداوم فعاليت وي به انجام درست و اثربخش آن منوط است. در اين مطالعه براي هر كدام از موقعيت هاي معاملاتي شروطي مشخص شده است بدين صورت كه با برقرار بودن اين شروط سرمايه‌گذار مي تواند موقعيت معاملاتي خريد، فروش و يا نگهداري را براي سهم مورد نظر كه در اين مطالعه سهام شركت سرمايه‌گذاري سايپا (با نماد وساپا) براي سال مالي 1401 انجام شده، اتخاذ نمايد. سپس براي بررسي نحوه ارتباط بازدهي اوراق بهادار با موقعيت‌هاي معاملاتي از توانايي شبكه عصبي تابع شعاع مدار براي اين منظور استفاده گرديد و مدل آن بوسيله نرم افزار اس پي اس اس، توسعه داده شد در اين مدل نحوه انتخاب تعداد لايه‌ها و واحدهاي آنها بطور خودكار توسط نرم افزار انتخاب شد و تابع فعال كننده آن softmax انتخاب گرديد. نتايج حاصل از اجراي مدل نشان مي دهد در حالت كلي مقدار درصد درستي عمل شبكه عصبي تابع شعاع مدار براي 3 نمونه در هر حالت به ترتيب آموزش، آزمايش و جدا نگه داشته شده برابر است با 3/92، و 3/82 و 60 درصد مي باشد كه اين مقادير، براي داشتن يك پيش بيني درست مناسب مي باشند.