انتخاب موقعيت‌هاي معاملاتي بر اساس رفتار حجم معاملات با بكارگيري الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي

Trading positions based on the behavior of trading volumes using artificial intelligence algorithms

پژوهش حاضر به دنبال بررسي نحوه انتخاب موقعيت‌هاي معاملاتي براساس رفتار حجم معاملات با استفاده شبكه هاي عصبي مي‌باشد. انتخاب موقعيت معاملاتي (خريد، فروش و نگهداري) مناسب مهمترين فعاليت يك سرمايه‎گذار مي‌باشد كه تداوم فعاليت وي به انجام درست و اثربخش آن منوط است. در اين مطالعه براي اندازه‌گيري و مشخص نمودن موقعيت معاملاتي از انديكاتورهاي تحليل تكنيكال استفاده شده است بطوريكه با بكارگيري سه انديكاتور آر اس آي، مكدي و استوكستيك، موقعيت‌هاي معاملاتي براي سهم مورد آزمون اين مطالعه يعني سهام شركت پتروشيمي شازند (با نماد شاراك) براي سال مالي منتهي به 31/05/1402 انجام گرفت. سپس براي بررسي نحوه ارتباط حجم معاملات با موقعيت‌هاي معاملاتي از توانايي شبكه عصبي تابع شعاع مدار براي اين منظور استفاده گرديد و مدل آن بوسيله نرم افزار اس پي اس اس، توسعه داده شد در اين مدل نحوه انتخاب تعداد لايه‌ها و واحدهاي آنها بطور خودكار توسط نرم افزار انتخاب شد و تابع فعال كننده آن softmax انتخاب گرديد. نتايج حاصل از اجراي مدل نشان مي دهد در حالت كلي مقدار درصد درستي عمل شبكه عصبي تابع شعاع مدار براي دو نمونه در هر حالت به ترتيب آموزش، و آزمايش برابر است با 1/92، و 100 درصد مي باشد كه اين مقادير، براي داشتن يك پيش بيني درست مناسب مي باشند.