بهره‌گيري از داده‌كاوي جهت شناسايي شاخص‌هاي تصويب تسهيلات اعتباري

Using data mining to identify indicators of large Facilities

در دنياي امروز، بانك‌ها نقش حياتي در تأمين نيازهاي مالي افراد و شركت‌ها به منظور انجام فعاليت‌هاي اقتصادي دارند. يكي از عمليات مهم بانكي، جمع‌آوري و جذب انواع سپرده‌ها و تخصيص آنها به منظور تأمين نيازهاي مالي افراد و شركت‌هاست. اما با افزايش معوقات بانكي در سال‌هاي اخير، لزوم بررسي كامل و جامع طرح‌هاي درخواستي براي دريافت تسهيلات اعتباري بزرگ از نقطه نظر اقتصادي، فني و مالي بيش از پيش احساس مي‌شود. بنابراين، اهميت شناخت دقيق و جامع طرح‌هاي درخواستي و اتخاذ تصميمات مناسب در عمليات اعتباري و تخصيص منابع اعتباري افزايش يافته است. در اين مقاله، رويكرد داده‌كاوي به منظور شناسايي شاخص‌هاي تصويب تسهيلات اعتباري بزرگ در بانك ملي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي دستيابي به اين هدف، سوابق اطلاعاتي طرح‌هاي بررسي شده در بازه زماني 10 ساله در بانك ملي ايران جمع‌آوري شده است. سپس، با استفاده از مدل درخت تصميم، شاخص‌هاي تأثيرگذار بر تصويب طرح‌ها در چارچوب شاخص‌هاي بانكي تعيين شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه با استفاده از رويكرد داده‌كاوي و تحليل سوابق اطلاعاتي طرح‌هاي بررسي شده، مي‌توان شاخص‌هاي تصويب تسهيلات اعتباري بزرگ را شناسايي كرد. اين شاخص‌ها به عنوان معيارهاي ارزيابي و تصميم‌گيري در عمليات اعتباري بانك‌ها و موسسات اعتباري قابل استفاده هستند. مدل درخت تصميم به عنوان يك ابزار تحليلي قوي، مي‌تواند در تعيين شاخص‌هاي تأثيرگذار بر تصويب طرح‌ها كمك كند.تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه استفاده از رويكرد داده‌كاوي و الگوريتم‌هاي مربوطه مي‌تواند در تصميم‌گيري دقيق و كاهش ريسك و مخاطرات مرتبط با تسهيلات اعتباري بزرگ مورد استفاده قرار گيرد. اين روش به بانك‌ها و موسسات اعتباري كمك مي‌كند تا تصميمات مناسبي در اعطاي تسهيلات اعتباري بزرگ اتخاذ كنند و به نتيجه‌اي موثر و پايدار دست يابند. با توجه به اهميت اين موضوع، تحقيق حاضر مي‌تواند به عنوان يك راهنمايي مفيد براي عمليات اعتباري بانك‌ها و موسسات اعتباري به شمار آيد.