شماره ركورد كنفرانس :
5402
عنوان مقاله :
پيش بيني قيمت سهام بازار بورس با استفاده از يادگيري عميق و الگوريتم بهينه سازي غذايابي باكتري
عنوان به زبان ديگر :
Stock Price Prediction Using Deep Learning and Bactarial Foraging Optimization Algorithm
پديدآورندگان :
ميرحسيني محسن m_mirhosseini@sbu.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج , نقي لو حميد hamid.naghiloo@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد هيدج , شعباني آرش Shabani_a@znu.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد هيدج
تعداد صفحه :
7
كليدواژه :
يادگيري عميق , شبكه‌هاي عصبي بازگشتي , حافظه كوتاه مدت بلند , الگوريتم بهينه سازي غذايابي باكتري
سال انتشار :
1402
عنوان كنفرانس :
اولين كنفرانس ملي پژوهش و نوآوري در هوش مصنوعي
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
پيش بيني دقيق بازارهاي مهم مالي از جمله بورس، همواره به عنوان يك چالش جدي مطرح بوده است. پيشرفت تكنولوژي موجب شده كه پژوهشگران به سراغ روشهاي نوين براي پيش بيني بروند. شبكه هاي عصبي بازگشتي به عنوان زير مجموعه اي از يادگيري عميق، يكي از مهمترين اين روشهاست. اين شبكه ها ضمن استخراج خودكار ويژگيها، در به يادسپاري داده هاي وابسته به خوبي عمل مي كنند. شبكه عصبي با حافظه كوتاه مدت بلند دو طرفه (BiLSTM) نوعي از شبكه عصبي بازگشتي است كه ضمن داشتن حافظه، با دو بار پيمايش داده ها، در به يادسپاري داده هاي با وابسته طولاني و احصاء ويژگيها، نسبت به روشهاي مشابه، بهتر عمل مي كند كه همين موضوع، موجب شده تا در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار گيرد. جهت انتخاب مقدار بهينه ابرپارامترهاي شبكه عصبي مذكور، از الگوريتم غذايابي باكتري بهبود يافته استفاده شده است. ضمن اينكه، از داده هاي مربوط به چهار سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران براي آموزش و تست شبكه عصبي بهره برده شده است. ارزيابي روش پيشنهادي نشان از بهبود دقت پيش بيني توسط روش پيشنهادي دارد.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت