پيش بيني قيمت سهام بازار بورس با استفاده از يادگيري عميق و الگوريتم بهينه سازي غذايابي باكتري

Stock Price Prediction Using Deep Learning and Bactarial Foraging Optimization Algorithm

پيش بيني دقيق بازارهاي مهم مالي از جمله بورس، همواره به عنوان يك چالش جدي مطرح بوده است. پيشرفت تكنولوژي موجب شده كه پژوهشگران به سراغ روشهاي نوين براي پيش بيني بروند. شبكه هاي عصبي بازگشتي به عنوان زير مجموعه اي از يادگيري عميق، يكي از مهمترين اين روشهاست. اين شبكه ها ضمن استخراج خودكار ويژگيها، در به يادسپاري داده هاي وابسته به خوبي عمل مي كنند. شبكه عصبي با حافظه كوتاه مدت بلند دو طرفه (BiLSTM) نوعي از شبكه عصبي بازگشتي است كه ضمن داشتن حافظه، با دو بار پيمايش داده ها، در به يادسپاري داده هاي با وابسته طولاني و احصاء ويژگيها، نسبت به روشهاي مشابه، بهتر عمل مي كند كه همين موضوع، موجب شده تا در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار گيرد. جهت انتخاب مقدار بهينه ابرپارامترهاي شبكه عصبي مذكور، از الگوريتم غذايابي باكتري بهبود يافته استفاده شده است. ضمن اينكه، از داده هاي مربوط به چهار سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران براي آموزش و تست شبكه عصبي بهره برده شده است. ارزيابي روش پيشنهادي نشان از بهبود دقت پيش بيني توسط روش پيشنهادي دارد.