بهينه سازي چندهدفه سبد سرمايه گذاري بر مبناي مدل ميانگين فاستر هارت

بهينه سازي سبد هاي سرمايه گذاري به عنوان يك مسئله به معناي اختصاص دادن سرمايه به تعدادي دارايي است كه با ايجاد تنوع موجب افزايش بازده و كاهش ريسك مي گردد. با ارائه مدل ميانگين واريانس توسط هري ماركويتز انقلابي در حل مسئله بهينه سازي سبد سرمايه گذاري به وجود آمد، اما اين مدل و روش آن داراي ضعف هاي بسيار بود. علاوه بر آن بهينه سازي توسط مدل هاي رياضي صورت مي گرفت. در اين پژوهش به منظور رفع مشكلات مدل ميانگين واريانس از مدل ميانگين فاسترهارت استفاده مي گردد و از الگوريتم هاي بهينه‌سازي چند متغيره به منظور بهينه سازي اين مدل استفاده شده است. اين پژوهش به منظور انتخاب الگوريتم متناسب با مدل ميانگين فاستر هارت صورت گرفته است. نتايج حاصل از يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه الگوريتم ژنتيك نسبت به ديگر الگوريتم هاي پژوهش عملكرد بهتري با توجه به زمان و ساير شاخص هاي مقايسه اي نشان داده است.