شماره ركورد كنفرانس
5432
عنوان مقاله
برآورد ريسك شرطي با استفاده از حركت براوني هندسي
پديدآورندگان
حسني مقدم رفيع hmoghadam@du.ac.ir ااستاديار اقتصاد، دامغان، دانشگاه دامغان، دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر، كدپستي 364-36715
تعداد صفحه
6
كليدواژه
ارزش در معرض ريسك شرطي , فرآيند براوني هندسي , اوراق مالي , بازار سرمايه
سال انتشار
1402
عنوان كنفرانس
شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
با توجه به اينكه اوراق مورد مبادله در فرابورس كشور از نظر قيمت و بازدهي داراي عدم قطعيت است، بنابراين براي دارنده آن ريسك هايي در بر دارد. در اين تحقيق با استفاده از يك فرآيند تصادفي (براوني)، مقدار ريسك انواع اوراق مورد مبادله در فرابورس، در قالب مدل ارزش در معرض ريسك شرطي و با استفاده از كد نويسي در نرم افزار متلب محاسبه شده و مشخص مي شود به طور متوسط نمادهاي مربوط به اوراق مشاركت بيشترين ريسك و بعد از آن نمادهاي اجاره و مرابحه داراي ريسك هستند.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک