شماره ركورد كنفرانس :
5432
عنوان مقاله :
برآورد ريسك شرطي با استفاده از حركت براوني هندسي
پديدآورندگان :
حسني مقدم رفيع hmoghadam@du.ac.ir ااستاديار اقتصاد، دامغان، دانشگاه دامغان، دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر، كدپستي 364-36715
كليدواژه :
ارزش در معرض ريسك شرطي , فرآيند براوني هندسي , اوراق مالي , بازار سرمايه
عنوان كنفرانس :
شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات
چكيده فارسي :
با توجه به اينكه اوراق مورد مبادله در فرابورس كشور از نظر قيمت و بازدهي داراي عدم قطعيت است، بنابراين براي دارنده آن ريسك هايي در بر دارد. در اين تحقيق با استفاده از يك فرآيند تصادفي (براوني)، مقدار ريسك انواع اوراق مورد مبادله در فرابورس، در قالب مدل ارزش در معرض ريسك شرطي و با استفاده از كد نويسي در نرم افزار متلب محاسبه شده و مشخص مي شود به طور متوسط نمادهاي مربوط به اوراق مشاركت بيشترين ريسك و بعد از آن نمادهاي اجاره و مرابحه داراي ريسك هستند.
