انتخاب سبد سرمايه گذاري بهينه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد تلفيقي خوشه‌بندي و تصميم‌گيري چند معياره

Optimum portfolio selection in Tehran-stock-exchange using integrated approach of multi-attribute decision making and clustering

در سالهاي اخير، بازار سهام به يكي از بازار هاي جذاب و رو به رشد براي سرمايه گذاران تبديل شده است. اما سرمايه‌گذاران براي افزايش دقت و سرعت در تصميم‌گيري، نياز به معيارهاي درست بهينه سازي سبد سهام دارند. انتخاب درست اين معيارها منجر به كاهش زيان هاي ناشي از سرمايه گذاري و همچنين افزايش بازده متناسب با ريسك مي گردد. در اين تحقيق با استفاده از تصميم گيري چند معياره و خوشه بندي راهكاري براي انتخاب بهينه سبد سهام ارايه شده و صنعت پتروشيمي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج تحقيق، شركت ها در حالت بهينه، به 3 خوشه تقسيم شده اند. با استفاده از روش چند معياره تاپسيس شركت هاي موجود در هر يك از خوشه ها نيز مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج بررسي مشخص كرد كه شجم، زنجان و شپترو به عنوان برترين شركت ها براي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي مي باشند.