برآورد ريسك سرمايه گذاري در يك پرتفوي متشكل از ارز ديجيتال و فيات و بهينه سازي آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

اقتضاي عصر حاضر توجه به تغييرات و پيشرفت‌ها و واكنش سريع و صحيح در مقابل هر يك از آن‏ها مي‏باشد، از جمله اين تحولات، ظهور بازار ارزهاي ديجيتال با تنوعي زياد مي‏باشد كه سرمايه‏گذاري را پيچيده خواهد كرد و نه تنها سود بلكه ريسك زيان آن نيز زياد خواهد بود، از جهتي ديگر سرمايه‌گذاري در ارزهاي فيات بسيار كم ريسك و نيز متناسب با اين ريسك، بسيار كم بازده مي‌باشد بنابراين تحقيق حال حاضر با تشكيل پرتفويي به كمك روش ارزش در معرض خطر با دارايي‌هايي مانند سه ارز ديجيتال بيت‏كوين، ريپل و استلار و سه ارز فيات دلار، يورو و فرانك توانسته ‏است به اين سوال پاسخ دهد كه چگونه مي‌توان در ارزهاي ديجيتال بازده بالاتر و با ارزهاي فيات ريسك پايين‌تري را در سرمايه‌گذاري تجربه كرد. نتايج حاكي از آن است كه براي رسيدن به بازده بالاتر در اين پرتفوي نياز به وزن بيشتري از ارزهاي ديجيتالي همچون بيت‏كوين، ريپل و استلار مي‌باشد و نيز سرمايه‌گذاري بر روي دلار نمي‌تواند پيشنهاد خوبي براي تشكيل اين پرتفوي باشد .بنابراين پيشنهاد مي‌شود از سرمايه‌گذاري صرف در هر يك از بازارهاي ارز ديجيتال و ارز فيات خودداري كرده و با سرمايه‌گذاري در پرتفويي متشكل از دارايي‌هاي هر دوي اين بازارها، بازده بالاتر را تجربه كرد.