تأثير نسبت CAMELS بر مشكلات بانكي در بخش بانكداري خصوصي (مطالعه موردي بانك شهر)

The Effect of CAMELS Ratio on Banking Problems in The Private Banking Sector (A Case Study of Shahr Bank)

اين مطالعه با هدف تعيين اثرات شاخص‌هاي كملز (شامل كفايت سرمايه، دارايي‌ها، توانايي مديريتي، سود و عايدي، نقدينگي و حساسيت) در مورد مشكلات بانكي در بخش بانكداري بانك شهر طي دوره 1398 - 1402 فهرست شده است. ابزار تحقيق شامل گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده بانك شهر و گزارش‌هاي آماري بورس اوراق بهادار تهران و سايت كدال است. اين تحقيق با تحليل عليت بين متغيرهاي مستقل توسط شاخص‌هاي CAMELS و متغير وابسته (مشكلات بانكي)، رويكرد عليت قطعي را اتخاذ مي‌كند. در اين تحقيق از نمونه‌گيري هدفمند به عنوان يك تكنيك نمونه‌گيري استفاده مي‌گردد. از روش آماري رگرسيون چندگانه و نرم‌افزار spss براي تجزيه‌وتحليل داده‌ها استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه متغيرهاي نسبت كفايت سرمايه، وام‌هاي غيرجاري و نسبت وام به سپرده تأثير مثبت معناداري بر مشكلات بانكي دارند، در حالي كه هزينه‌هاي عملياتي به درآمد عملياتي، حاشيه سود خالص و نسبت نقدينگي تأثير معني‌داري بر مشكلات بانكي ندارند. نسبت حساسيت به ريسك بازار تأثير معناداري بر مشكلات بانك شهر دارد. اين مطالعه مي‌تواند مرجع ارزشمندي براي بخش‌هاي بانكي در اجتناب از شاخص‌هاي منجر به مشكلات بانكي باشد.

This study aims to determine the effects of Kamals indicators (including capital adequacy, assets, management ability, profit and gain, liquidity and sensitivity) regarding banking problems in the banking department of Shahr Bank during the period of 2012-2018. The research tools include the audited financial reports of Shahr Bank and statistical reports of Tehran Stock Exchange and Kodal website. This research adopts the deterministic causality approach by analyzing the causality between independent variables by CAMELS indicators and the dependent variable (banking problems). In this research, purposeful sampling is used as a sampling technique. Multiple regression statistical method and spss software were used for data analysis. The results show that the variables of capital adequacy ratio, non-performing loans and loan-to-deposit ratio have a significant positive effect on banking problems, while operating expenses to operating income, net profit margin and liquidity ratio do not have a significant effect on banking problems. The ratio of sensitivity to market risk has a significant effect on Bank Shahr s problems. This study can be a valuable reference for banking sectors in avoiding indicators leading to banking problems.