پيش‌بيني قيمت بر پايه روش هاي تركيبي يادگيري ماشين و الگوريتم ژنتيك در بازار فاركس

همواره در بازارهاي مالي تحليل‌گران در جستوجوي راهكاري براي پيش‌بيني قيمت روزهاي آتي دارايي پايه هستند. هرگونه ابزاري كه توانايي پيش‌بيني صحيح قيمت روزهاي آتي يك سهم يا جفت‌ارز را داشته باشد، مي‌تواند به عنوان يك سيستم پشتيبان تصميم براي معامله‌گران لحاظ شده و سيگنال خريد و فروش صادر نمايد. طي سال‌هاي اخير به طرز چشم‌گيري ميزان استفاده از الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين و يادگيري عميق براي پيش‌بيني قيمت افزايش پيدا كرده است. در اين پژوهش ما با استفاده از يك روش تركيبي يادگيري ماشين سعي نموده‌ايم تا به پيش‌بيني قيمت جفت‌ارزها در بازار فاركس بپردازيم. ديتاي قيمت پاياني جفت‌ارزها به عنوان ورودي به الگوريتم‌هاي ماشين بردار پشتيبان، حافظه طولاني كوتاه مدت و شبكه عصبي بازگشتي وارد شده هر يك از اين روش‌ها يك قيمتي را پيش‌بيني مي‌كنند. در نهايت الگوريتم ژنتيك با وزن‌دهي مناسب ميان اين سه الگوريتم يك قيمت را براي قيمت پاياني يك روز بعد پيش‌بيني مي‌كند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد الگوريتم تركيبي مورد استفاده در اين پژوهش مي‌تواند با دقت و پايداري مطلوبي به پيش‌بيني قيمت پاياني جفت‌ارزها در بازار فاركس بپردازد.