تحليل تكنيكال و تخمين ارزش سهام با استفاده از پيش‌بيني ارزش تجميعي زيرگروه‌ها

Technical analysis and estimation of stock value by forecasting the cumulative value of subgroups

بازار سهام و سرمايه، به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي مالي در جهان امروزي، است. اين‌ امكان كه بتوان زودتر از نتايج حاصل از تغييرات روند بازار تصميم‌گيري كرد، نكته‌اي است كه مي‌تواند موفقيت سرمايه‌گذار را تضمين كند. براي اين منظور مي‌توان با استفاده از الگوريتم‌هاي هوش‌مصنوعي و الگوريتم‌هاي حوزه يادگيري ماشين به آن دست پيدا كرد. تخمين ارزش سهام از روي دادگان تاريخي، يكي از فعاليت‌هايي است كه با استفاده از تحليل تكنيكالي بازار سهام بسيار انجام مي‌گردد. يكي از رايج‌ترين فعاليت‌ها در تحليل تكنيكال، استفاده از دادگان تاريخي مربوط به قيمت سهام و پيش‌بيني ارزش سهام در آينده است. آنچه به‌عنوان هدف در اين فعاليت قصد انجام آن را داريم، تخمين ارزش سهام تجميعي بخشي از زيرسهام‌هاي برندهاي دكس آلمان و همچنين داوجونز آمريكا است. بدين‌منظور با به‌كارگيري الگوريتم‌هاي رگرسيوني يادگيري ماشين با رويكرد تركيبي استكينگ به تخمين قيمت سهام هريك از زيرگروه‌هاي سهام اقدام كرديم. سپس با تجميع قيمت تخميني هريك از زيرگروه‌هاي موجود به پيش‌بيني ارزش كلي سهام تجميعي پرداختيم. نتايج حاصل از اجراي روش پيشنهادي نشان از مقادير 99.74 و 97.34 درصد معيار ضريب تعيين رگرسيوني در آزمايشات با رويكردهاي مدنظر بر روي دادگان مي‌دهد كه بيانگر كارايي بالاي روش پيشنهادي در تخمين قيمت سهام است. كليدواژه: الگوريتم‌هاي رگرسيوني، پيش‌بيني سهام، تحليل تكنيكال، يادگيري تركيبي