كاربرد الگوريتم گروه ذرات درانتخاب بهينه سبد سهام از ديدگاه ريسك گريزي مشتري

همواره انتخاب سودآور مساله اصلی بشري در مواجهه با مسائل اقتصادي بوده است.. آنچه كه ذهن خریداران و سرمایهگذاران را مشغول میسازد نگرانی از سودده ماندن سرمایه است. واینكه دراین راستا با سرمایه محدود خودكمترین ریسك را در مقابل بیشترین بازده كسب كنند.ریسك گریز بودن مشتري یكی از مهمترین عوامل درسرمایه گذاري است بر همین اساس ما با استفاده از مدل میانگین –واریانس ماركویتز مدل ریسك مشتري را براي توجه به ریسك گریزي سرمایه گذار انتخاب كردیم واین مدل را را از طریق الگوریتم گروه ذرات حل نمودیم. تا بهینه ترین انتخاب با توجه ریسك گریزي مشتري در انتخاب سهام را بدست اوریم.از این رو این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع در گام اول و شناسایی مدلهاي مطرح در این زمینه، در قدمهاي بعدي خود درصدد است تا راهكارهایی براي مواجهه با این امر ارائه نماید. الگوریتم انتخاب شده در این زمینه، الگوریتم حركت دسته پرندگان، را میتوان جزو الگوریتم جمعیت محوري دانست كه سابقه بررسی وبهبود طولانی در ادبیات بحث دارند. جامعه اماذي این تحقیق سهام شركت هاي بورس تهران دریك دوره 5ساله 1386 تا 1391 )است.نتایج این تحقیق نشان میدهد كه استفاده از این الگوریتمها میتواند جوابهایی نزدیك به ) هم و نیز نزدیك به بهینگی ایجاد نموده و سبب اطمینان تصمیم سرمایهگذاران شود لیكن باید این نكته را در نظر داشت كه بعلت تاثیر عوامل برونزا همچنان انتخاب سبد بهینه كمی دشوار به نظر خواهد رسید