اندازه گيري ريسك سيستماتيك و آسيب پذيري مالي در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق این مهم یعنی رابطه اندازه گیری ریسك سیستماتیك و آسیب پذیری مالی در شركت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت كه این موضوع می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار برای پیش بینی دقیق و قوی تر استفاده كنندگان ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1389-1393 جامعه مطالعاتی شامل شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد كه با استفاده از روش حذف سیستماتیك شركت هایی كه اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نكردند حذف و تعداد 78 شركت انتخاب شوند. پس متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزارهای ره آورد نوین، برای محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم افزار Excel شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول و سوم و چهارم تأیید ولی فرضیه دوم یعنی وجود ارتباط و همبستگی بین ریسك سیستماتیك و اهرم مالی رد شد.