ارائه روش جديد ارزش گذاري قراردادهاي بيمه عمر بر اساس ريسك سرمايه گذاري و مرگ و مير ايران

در این پژوهش مدلی جدید برای ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر با استفاده از نرخ های تضمینی و مشاركتی ارائه خواهد شد. در مدل های ارزشگذاری كلاسیك، این قرارداها تنها با تضمین حداقل نرخ بهره مانند بهره بدون ریسك فروخته می شوند. مدل پیشنهادی به تعیین ارزش این قرارداها بر مبنای ریسك سرمایه گذاری ریسك گریزی و ریسك مرگ و میر بیمه شونده می پردازد. بدین منظور سنجش گر ریسك مناسبی برای سبد سرمایه گذاری كه شامل سپرده بانكی، اوراق مشاركت و سهام است در نظر گرفته می شود، به گونه ای كه كمینه كننده ریسك سرمایه گذاری باشد و ارزشی منصفانه را برای قرارداد پیش بینی نماید ارزش در معرض خطر انتروپیك به دلیل توانایی مناسب در مدل نمودن همزمان ریسك سرمایه گذاری و مرگ و میر برای اولین بار در این زمینه استفاده می شود و نتایج مناسبی را با استفاده از نرخ های تضمینی و مشاركتی برای ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر نشان می دهد.