ارائه الگوي رياضي مديريت داراييها و بدهي هاي بانك تجاري با استفاده از روش برنامهريزي تصادفي

چكيده مديريت دارييها و بدهيها )ترازنامه( در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري با نگاهي راهبردي، با توجه همزمان به سبد داراييها و بدهيها و به شيوهاي پويا انجام ميشود. مهمترين اهداف مديريت داراييها و بدهيها در مؤسسات مالي كاهش شكاف نقدينگي و شكاف نرخ بهره در افق زماني تعيين شده ميباشد. دستآورد آن كنترل پايدار درآمد و فراهم كردن نقدينگي لازم براي بانك است. اين پژوهش به دنبال ارائه يك الگوي رياضي است كه الزامات فرآيند كارآمد و مطلوب مديريت داراييها و بدهيها را در بانكهاي تجاري ايران فراهم سازد. چون عوامل غيرقطعي و تصادفي در تصميمگيريهاي مديريت ترازنامه و بهينه سازي آن مؤثر هستند، رويكرد برنامهريزي تصادفي، الگوي اين پژوهش قرار گرفته است. در اين رويكرد، مدير سبد ترازنامه ميتواند سناريوهاي محتمل از آينده و همچنين سناريوهاي حداكثري يا حداقلي را در تصميمگيري خود منظور كرده و تصميم مناسب را براي دوره مورد نظر بگيرد. افق تصميمگيري مدت 5 سال انتخاب شدهاست. نتايج به دست آمده از حل الگوي تصادفي نشاندهنده بهبود عملكرد مديريت ترازنامه در مقايسه با مقادير واقعي ميباشد. واژگان كليدي: ، ، ،