رتبه بندي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي در بانك هاي تجاري با رويكرد تحليل پوشش داده ها (DEA)

همواره بانك ها و موسسات مالی، جهت افزایش درآمد و باقی ماندن در عرصه تنگاتنگ اقتصادی سعی در تخصیص منابع مالی و تسهیلات به شركتهایی دارند كه ضمن برخورداری از ریسك پایین، توانایی بازپرداخت اصل وام و سود آن را در موعد مقرر داشته باشند. حال بانك ها در صورتی می توانند تسهیلات خود را به صورت صحیح ارائه دهند كه از ملاك مناسبی برای ارزیابی مشتریان برخوردار باشند به گونه ای كه تسهیلات بانكی را به مشتریان مطلوب اختصاص دهند. مشتری مطلوب به مشتری گفته می شود كه ضمن هزینه نمودن تسهیلات دریافتی در بخشهای اعطا شده، آن را تمام و كمال بدون دیركرد به سیستم بانكی بازگرداند. از این رو بررسی ریسك اعتباری مشتریان حقوقی بانك ها و رتبه بندی آنها بر این مبنا بسیار حائز اهمیت می باشد. این مقاله از طریق مرور بر ادبیات پیشین و روش كتابخانه ای با هدف بررسی عوامل موثر بر ریسك اعتباری و رتبیه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات، با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها انجام شده است. ابتدا به شرح مفاهیم اصلی از جمله ریسك اعتباری و مدیریت آن می پردازیم. سپس مفهوم رتبیه بندی و اهمیت آن را بررسی می كنیم و در نهایت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت رتبه بندی مشتریان حقوقی را ارائه خواهیم داد و در نهایت مدل مدیریت خطرپذیری اعتباری با به كارگیری روش تحلیل پوششی داده ها را ارائه خواهیم داد و نشان می دهیم كه این روش در كاهش ریسك اعتباری بسیار اثر بخش است.