Author/Authors :
lahrech, mohamed taha institut agronomique et vétérinaire hassan ii, Morocco , benabdellah, majid institut agronomique et vétérinaire hassan ii - département des sciences humaines, Morocco , dehhaoui, mohammed institut agronomique et vétérinaire hassan ii - département des statistiques appliquées, Morocco , benchekroun, fayçal haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Morocco
Title Of Article :
EVALUATION DES OPTIONS FINANCIERES : REVUE DE LITTERATURE ET EXPLICATION INTUITIVE DES METHODES DE CALCUL - REVUE DE BIBLIOGRAPHIE-
Abstract :
Le but de cet article est de proposer une explication qualitative des méthodes de calcul des options financières européennes les plus connues, à savoir la formule Black-Scholes, la simulation de Monte Carlo et le modèle binomial. Dans la première partie, l’article introduit le concept et les types d’options financières. Dans la seconde partie, il discute les variables qui déterminent les prix des options et présente de manière conceptuelle le mouvement brownien géométrique qui est l’hypothèse de base des méthodes paramétriques susmentionnées. Finalement, l’article explique la logique de ces trois méthodes dans le but de partager une compréhension qualitative des modèles d’évaluation des options financières.
NaturalLanguageKeyword :
options financières , mouvement Brownien , Black , Scholes , modèle binomial , Monte Carlo
JournalTitle :
Revue Économie, Gestion Et Société
