مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - MODELISATION DE TYPE GARCH DE LA VOLATILITE DES PRIX DU PIMENT SEC SUR LES MARCHES CENTRAUX DU BENIN

Abstract :

L’objectif de cet article est d’analyser la nature de la volatilité des prix du piment sec sur les marchés centraux au Bénin. Les résultats des différents tests économétriques sur les séries de prix indiquent la présence d’une variabilité temporelle sur les marchés centraux. Les écarttypes montrent une dispersion des séries des prix autour de leurs moyennes. Les tests d’ADF révèlent l’existence déterministe axée sur une trajectoire naturelle des prix du piment sec. Le modèle d’ARCH montre une volatilité du prix du piment sec sur la quasi-totalité des marchés. Par contre, les résultats du modèle GARCH, confirment l’existence de volatilité conjoncturelle et structurelle. Dans une perspective de réduction de volatilité relevant surtout des chocs endogènes sur certains marchés centraux, il nécessaire et indispensable de renforcer de façon récurrente les capacités des systèmes d’informations des dits marchés centraux (SIM) existants. Ce renforcement est assujetti par la disponibilité de l’information en temps réel permettant aux différents acteurs d’être rationnels dans leur prise de décision. Les autorités en charge de l’information et les coopératives villageoises doivent désormais de façon permanente veiller à la diffusion des prix du piment sec dans les langues locales, afin d’en faciliter l’accessibilité l’offre du piment sec au Bénin.