elfathaoui, habib universite ibn zohr - efjes ait melloul - laboratoire de recherche: ermmacot-encg, Agadir, Morocco

Modélisation Prévisionnelle par Hawkes Process des Crises Economiques

31077

L’objet de cet article est de travailler sur la modélisation des chocs récurrents susceptibles d’affecter une économie dans la période des crises, nous prenons en considération l’aspect endogène de tels chocs en basant notre analyse sur une modélisation inspirée du processus ponctuel (Hawkes process). La prise en considération de l’interdépendance des événements en complément des fondementsde la fonction de poisson, nous permet d’avoir une approche beaucoup plus réaliste par rapport au déroulement des événements. Les déterminants du processus ponctuelimplémentés sur une série du PIB du Maroc nous donnent une image reprenant à bien des égards l’intensité de la crise et sa durabilité en se basant sur l’hypothèse d’un comportement d’auto excitation et d’effet cluster après la crise.

1

Modélisation , Ponctuel process , Auto Excitation , Effet Cluster , Crise

Revue Des Études Multidisciplinaires En Sciences Économiques Et Sociales

15