Author/Authors
Mourad, Mahmoud Université Libanaise - Faculté de Sciences Economiques et de Gestion (Branche 5) - Département Economie et Gestion, Liban , Harb, Ali Université Libanaise - Faculté de Sciences (Branche 5), Liban
Title Of Article
MESURE DE LA FONCTION DE REPONSE IMPULSIONNELLE DANS LES MODELESAUTOREGRESSIFS
شماره ركورد
34486
Abstract
Dans ce papier, des calculs explicites furent réalisés pour la fonction de réponse impulsionnelle (FRI) et la réponse impulsionnelle accumulée (RIA) d une variable aIéatoire Xtgénérée par un processus autorégressif. Les résultats de cette recherche révèlent que la (RIA) dépend d une pari de la position de la racine autorégressive par rapport au cercle unitaire et d autre part de l ordre de multiplicité m de cette racine: pour m donné, lafonclian RIA ( phi) augmente avec phi. Pour phi donné, Ie sens de variation de la fonction RIA (m) dépend du signe de phi. Finalement on a simulé un processus AR(2) eton a calculé les (FRl) et (RIA). La moyenne empirique des RIA s est révélée presque égale à la valeur proposée par Ie calcul théorique.
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117
NaturalLanguageKeyword
processus autorégressif , multiplicité , chocs , impulsion , simulation
JournalTitle
Lebanese Science Journal
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132
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