Mourad, Mahmoud Université Libanaise - Faculté de Sciences Economiques et de Gestion (Branche 5) - Département Economie et Gestion, Liban , Harb, Ali Université Libanaise - Faculté de Sciences (Branche 5), Liban

MESURE DE LA FONCTION DE REPONSE IMPULSIONNELLE DANS LES MODELESAUTOREGRESSIFS

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Dans ce papier, des calculs explicites furent réalisés pour la fonction de réponse impulsionnelle (FRI) et la réponse impulsionnelle accumulée (RIA) d une variable aIéatoire Xtgénérée par un processus autorégressif. Les résultats de cette recherche révèlent que la (RIA) dépend d une pari de la position de la racine autorégressive par rapport au cercle unitaire et d autre part de l ordre de multiplicité m de cette racine: pour m donné, lafonclian RIA ( phi) augmente avec phi. Pour phi donné, Ie sens de variation de la fonction RIA (m) dépend du signe de phi. Finalement on a simulé un processus AR(2) eton a calculé les (FRl) et (RIA). La moyenne empirique des RIA s est révélée presque égale à la valeur proposée par Ie calcul théorique.

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processus autorégressif , multiplicité , chocs , impulsion , simulation

Lebanese Science Journal

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