هم جمعي فصلي و الگوي تصحيح خطاي فصلي: كاربردي براي تحليل رفتار فصلي بازار تخم مرغ استان‌هاي شمال غرب كشور

Seasonal Cointegration and Seasonal Error Correction Model: Application for Analyzing Seasonal Behavior of Egg Market in North-West Provinces

رفتار فصلي قيمت محصولات كشاورزي عموماً يكي از ويژگي ­هاي بازار اين محصولات ­محسوب مي­ گردد و در چند دهه گذشته، تمايل فزاينده اي جهت الگوسازي سري­ هاي زماني فصلي تعديل نشده به­ وجود آمده است و مطالعات اقتصادسنجي زيادي، اهميت بررسي نوسانات فصلي را مطرح كرده ­اند. از اين­رو، در مطالعه حاضر به تحليل رفتار فصلي بازار تخم مرغ در استان­هاي شمال غرب كشور و رابطه هم جمعي فصلي آنها با استفاده از داده­ هاي سه ماهانه قيمت خرده فروشي طي سال­هاي 89-1381 پرداخته شده است. بدين منظور از آزمون هم جمعي فصلي (EGHL) و الگوي تصحيح خطاي فصلي (SECM) بهره گرفته شد. نتايج حاكي از وجود ريشه واحد فصلي در تمامي فراوني ­ها براي سري­ هاي قيمت تخم­ مرغ بوده و رابطه هم جمعي فصلي در فراواني صفر براي روابط قيمتي استان­هاي آذربايجان غربي ـ آذربايجان شرقي، اردبيل ـ زنجان و زنجان ـ اردبيل و در فراواني سالانه براي استان­هاي اردبيل - آذربايجان شرقي و كردستان - زنجان برقرار مي ­باشد. ضرايب سرعت تعديل برآورد شده در الگوي هاي تصحيح - خطاي فصلي، مويد آن است قيمت­ هاي تخم مرغ در اين استان­ها پس از اعمال يك شوك قيمتي به حالت تعادلي اوليه خود بر خواهند گشت. با توجه به نتايج هم­ جمعي فصلي قيمت­ ها بين استان­ها، توصيه مي­ گردد كه سياست تنظيم بازار تخم مرغ در يك استان با هماهنگي مسئولان استان ديگر صورت گيرد.

The Seasonal behavior of agricultural prices is generally a main feature of the market. In recent decades, there has been significant interest for modeling non-adjusted seasonal time series and this issue was seen as an important field in econometrics. Therefore, this study aims to analyze seasonal behavior of egg market in north-west provinces, using quarterly retail prices for the period from 1381 to 89. The EGHL-type seasonal cointegration test and seasonal error correction model (SECM) were applied. Results confirmed the existence of seasonal behavior at all frequencies. There were evidences of some cointegrating relationships at the long run frequencies between five egg price pairs of West Azerbaijan- East Azerbaijan, Ardabil-Zanjan, Zanjan-Ardabil provinces and in the annual frequencies between Ardabil-East Azerbaijan and Kordestan-Zanjan provinces. According to the estimated adjusted speeds parameters in SECM, the egg prices adjust to equilibrium after a shock. According to the results of price seasonal cointegration between regions, it is recommended that the egg price stabilization policy in a province be made in coordination with other province.